Реферат на тему Evaluate the three value-at-risk (VaR) approaches used to measure market risk.

Остался всего один шаг
Внесите свои контактные данные и переходите в кабинет для просмотра предложений авторов
Введите номер телефона
Укажите имя
Имя не может быть почтой
Укажите адрес электронной почты
Укажите корректный адрес электронной почты
Вы не дали согласие на обработку персональных данных
Номер заказа
577 643
Создан
26.10.2016
Автор работы
Наталья
Цена
7000.00 p.
Выполнен
25.11.2016
Рейтинг автора
8.8
Примечание
1. Evaluate the three value-at-risk (VaR) approaches used to measure market risk. You should use real world numerical example to illustrate: (a) VaR as a measure of market risk. (b) The limitations of VaR and the techniques developed to address these limitations (such as Extreme Shortfall, Conditional VaR, Back Testing and Extreme Value Theory) (2000 words, 40 marks)

2. Within the risk management framework introduced in week 1, critically discuss the issues associated with measuring and managing credit and counterparty credit risk in financial institutions. You should present an understanding of the regulatory aspects of credit and counterparty credit risk within the discussion. (2000 words, 40 marks)
Подробнее
Этот заказ уже выполнил наш автор. Напишем и Вам уникальную работу!
Быстрая оценка работыБесплатно
Оценим Вашу работу за 10 минут
Бесплатно
Для оценки заполните поля
Укажите тему работы
Укажите предмет
Укажите срок сдачи
Отправить работу на оценку
Последние отзывы об авторе Наталья
Олег
Главное что автор не теряется
...
2017-11-07 07:06:47
Анастасия
Отличная работа!!! Большое спасибо!!!
...
2017-11-07 10:31:43
Алина
Благодарю, работа сдана на Отлично. Общительный и отзывчивый Автор.
...
2017-11-08 11:25:25